Gazette des Mathématiciens. N° 136. p. 159-168. Benoît Mandelbrot et la modélisation mathématique des risques financiers.
Auteur : Cont Rama
Résumé
Cet article présente les contributions de Mandelbrot à la modélisation mathématique en finance. Il porta son intérêt à la modélisation des fluctuations boursières. Voici le plan :
- A la recherche d'invariants d'échelle
- Du hasard sage au hasard sauvage : le syndrome de Noé
- Mesurer l'irrégularité financière : l'analyse multifractale
- Persistance et concentration du risque : le syndrome de Joseph
- Observer avant de modéliser
- Accueil et postérité des travaux de Mandelbrot sur les risques financiers
Notes
Article du numéro spécial de la Gazette des Mathématiciens. Benoît Mandelbrot, père de la géométrie fractale.
La Gazette des Mathématiciens est le bulletin de la Société Mathématique de France (SMF). En janvier 2022, elle devient La Gazette de la Société Mathématique de France avec pour premier numéro le 171.
La Gazette parait trimestriellement avec éventuellement un numéro spécial consacré à un sujet particulier de mathématiques ou bien à un grand mathématicien.
Des extraits de cette publication sont en téléchargement sur le site SMF - Gazette
Données de publication
Éditeur Société Mathématique de France (SMF) Paris , 2013 Format 17,5 cm x 24 cm, p. 159-168 Index Bibliogr. p. 165-166
ISBN 2-85629-360-3 EAN 9782856293607 ISSN 0224-8999
Public visé chercheur, enseignant, formateur
Type article de périodique ou revue Langue français Support papier
Classification